Type de contenu : Texte
Type de médiation : sans médiation
Titre(s) : Introduction to stochastic integration / Kuo, Hui-Hsiung
A pour autre édition sur un support différent : Introduction to stochastic integration Texte électronique 9780387310572
Auteur(s) : Kuo, Hui-Hsiung (1941-....)
Editeur, producteur : New York : Springer, 2006
Description matérielle : XIII-278 p. ; 24 cm
Collection : Universitext
ISBN : 0-387-28720-5
  978-0387-28720-1
Appartient à la collection : Universitext (1979) 0172-5939 2006
Classification décimale Dewey : 519.23 23
Note sur les bibliographies et les index : Bibliogr. p. 267-270
Résumé ou extrait : Sommaire : motion brownienne. Constructions de motions browniennes. Intégrales stochastiques. La formule Itô. Applications de la formule Itô. Intégrales multiples Wiener-Itô. Equations différentielles stochastiques. Applications.
Sujet(s) : processus stochastique
  probabilités : mathématiques
  martingale (mathématiques)
Sujet - Nom commun : Intégrales stochastiques
  Martingales (mathématiques)
